范同学2019-04-16 19:58:17
范同学34题不是不分红的美式看涨提前行权赚的不是＜到期行权赚的。为什么不选A 34题，美式的价值不是＞欧式的价值？为什么不选c
回答（1）
Paroxi2019-04-17 09:33:56
Paroxi范同学你好，你说的A和C选项都是期权没有到期的情况下的价值。期权到期，美式期权就和欧式期权一样了。因为在没到期前持有美式看涨期权有上涨的可能性，也就是时间价值。而这里也没有提到是不是分红或者不分红的情况。而且你说的不分红的美式看涨提前行权赚的大于到期。是针对美式期权自己的价值做对比呀，题目是要对比到期的美式看涨和看跌期权的价值大小。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
你好，我好像发错了。第一二行是33题的。下面的是是34题
- 追答
-
范同学你好，是想问33题吗？这题是不付息的平值的美式看涨期权还要三个月到期，市场上的期权价值是怎样的，期权没到期前是有时间价值的啊，那市场上去再买一个这样的期权的价值一定是高于立即行权的执行价格的，因为存在的这个时间价值。这题不是考察分红的问题。不分红的美式看涨提前行权的价值是小于到期时行权的价值，这点没错。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片