刘同学2019-04-13 21:30:20
刘同学01.单选题 已收藏 标记 纠错 The weakness of portfolio duration in measuring interest rate risk is that: A it assumes yield changes uniformly across all maturities. B it cannot be applied if the portfolio includes bonds with embedded options. C it is accurate only if the portfolio's internal rate of return is equal to its cash flow yield.
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Paul2019-04-15 10:05:04
Paul同学你好，请问你这里有什么问题？
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不好意思，忘了标注了，麻烦解析这道题
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同学你好，这个是我们上课的时候说的一个结论，就是组合久期的基本假设就是需要利率曲线平行移动，也就是说长期和短期的利率增加或者减少的量是一样的，如果不一样需要用KEY rate duration。关于这一块只需要掌握结论，不需要知道计算，计算是二级强调的，有一定的难度。所以选A
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