陆同学2019-04-12 07:00:22
陆同学第27题选了c,那第22题为什么不选c呢？第22题的c是lower return expectation
回答（1）
Dean2019-04-12 18:05:54
Dean同学你好，27题，对于一个风险厌恶的人来说，他不想要承担过多的风险，因此在配置资产组合的过程中，会倾向于在组合中放入更多的无风险的资产。那么无风险利率资产占比权重越大，那相对应的这个组合的预期收益也就是比较低的。
那22题说的是这样一个情况。有一个投资者，有了自己的最优组合。问你这个组合对于另外一个更加风险厌恶的投资者来说是哪种情况。
那这道题目中，我们的E(r)和方差都是第一个投资者参数所给定的。那么他如果风险更加厌恶，也就表示A这个数字更大，那为了使等式保持平衡，就是的u更小，也就是效用更小。
这是一道很好的题目。
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