开同学回答（1）
Peter F2019-04-11 10:16:59
Peter F同学，你好：这道题就是想考核，在 efficient frontier (横轴是 Sigma - total risk，纵轴是 Expected Return)下，纵轴的无风险利率 rf 与 EF 相切得到 CAL，再取最高 indifference curve 与 CAL 相切的点，就是 opitmal portfolio。
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