刘同学2019-04-06 16:22:41
刘同学协方差公式记忆问题？
回答（1）
Peter F2019-04-08 11:06:18
Peter F同学，你好：组合的方差除了各自权重的平方乘以各自的方差以为，还要有组合中两两资产权重的相乘，也可以通过 (a+b)^2 的平方和公式来理解和记忆，a平方 + b平方 + 2 * a * b，对于组合来说，两两资产之间存在相关性，需要再考虑一次方的两资产协方差，即 a平方 + b平方 + 2 * a * b * Cov(a,b)。
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老师，你好，我意思是问为何不是w2w2，而是w1w2？因为老师讲过要用框外的乘以框内的数
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同学，你好：是 w2w2，而不是 w1w2，这里的相乘是 w2 对应的行与 w2 对应的列相交 Sigma 2 平方相乘，即 w2 * w2 * Sigma 2 平方，w2 对应的行与 w1 对应的列相交 Cov(1,2) 相乘，即 w1 * w2 * Cov(1,2)，依此类推，不是你说的交叉相乘。
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