宋同学2019-04-06 09:02:38
宋同学老师您好，能在仔细讲一下这道题吗？我选择B。美式期权在到期前不行权，公式为max(0，present value of strike price-S)，若在到期行权，则为max(0，X-S)，所以最大值应该是max(0，X-S）啊？不清楚哪里错了，请老师指点。
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Paroxi2019-04-08 10:41:44
Paroxi同学你好，你的逻辑没有问题呀，美式看得期权的内在价值max（0，X-S），所以他不会卖比这个低的价格呀。肯定是卖的比这个高呀。所以B应该修改为can sell more than intrinsic value
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