李同学2019-04-06 08:37:07
李同学为什么Wa=sigma p/sigma a？
回答（1）
Peter F2019-04-08 10:38:04
Peter F同学，你好：这是推导推出来的，首先必须要明确无风险资产的方差（波动）等于 0，无风险资产和风险资产之间的相关系数等于 0，代入到无风险和风险资产组成的组合的方差计算公式中，得到 Sigma p 的平方 = W 风险资产的权重的平方 * Sigma 风险资产的平方（正如你截图的所示），再等式两边同除 Sigma 风险资产的平方并开根号，就得到了 W 风险资产的权重 = Sigma 组合风险/Sigma 风险资产，就是这里你说的 Wa=sigma p/sigma a。
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