Lynn2019-04-03 23:55:06
Lynn对于SFR较高的组合，是不是意味着组合收益低于RL的概率较大，那为什么还是较优的组合呢？
回答（1）
Peter F2019-04-04 18:01:11
Peter F同学，你好：Roy´s safety-first criterion 的计算公式是 [E(Rp) - R_L] / Sigma_p，希望基金经理去投的这个 portfolio 收益率 < 客户所要求最低回报率的这样一个事件的可能性越小越好，即 对于 SFR 较高的组合，意味着组合收益低于 RL 的概率较小，面临 shortfall risk 这样的一个风险的可能性就越低。
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