范同学2019-04-03 19:59:45
范同学你好老师麻烦讲解一下14.24.26三个题。谢谢
回答（1）
Paroxi2019-04-04 11:47:30
Paroxi同学你好，14题，含权债券一定是减少债券的久期啊。利率上升，债券价格下跌，put option会行权，利率下降，债券价格上升，call option会行权啊。
24题，duration gap是衡量麦考林久期于投资期限的差异呀，抵消这个差异就是gap啊。麦考林久期衡量price risk，投资期限衡量reinvestment risk。两个风险抵消就是duration gap啊。
26题，题目给的是修正久期，gap是麦考林久期-投资期限。所以需要将修正久期乘以（1+r），在相减可得gap。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那么24题就是我蓝色笔写的这样，题目问的是红色圈圈部分对吧？
- 追答
-
同学你好，你的笔记是正确的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片