李同学2019-04-02 15:34:41
李同学老师，想问一下34题思路及判断方法
回答（1）
Peter F2019-04-02 18:28:34
Peter F同学，你好：通过表格观察发现，Asset 1 和 Asset 2 的收益率是同方向变化的，Asset 1 和 Asset 2 的协方差为正，Asset 1 和 Asset 3 的收益率是反方向变化的，Asset 1 和 Asset 3 的协方差为负，Asset 2 和 Asset 3 的收益率是反方向变化的，Asset 2 和 Asset 3 的协方差为负，当协方差为正时，资产组合的方差变大，当协方差为负时，资产组合的方差变小，由此得出 Asset 1 和 Asset 2 的组合方差最大，风险也最大。组合方差的计算公式供参考，Sigma p = (w1*Sigma 1)的平方+ (w2*Sigma 2)的平方+2*w1*w2*Cov(R1,R2)。
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