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183****78582026-05-16 21:41:34

利率平价等式F=S*【（1+rs）/（1+rf), 和远期汇率F=S*e的（汇率之旅）*年化的次方，这二者的区别是啥？

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回答（1）

最佳

Vincent2026-05-18 13:21:19

你好

前者是离散复利公式，后者是连续复利公式。两者在数学上是等价的，只是连续复利公式是离散复利公式在复利次数趋于无穷大时的极限形式。

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所以，实际考试用哪个公式计算都是一样的结果？

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