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183****78582026-04-17 19:05:53

关于CAMP公式中的β和single index model中的β有一个问题：Camp的β指的是横轴系统性风险，而单因子模型中的β指的是斜率，二者虽然公式看着相似，但是β代表的含义是不同的，对吧

回答（1）

最佳

Vincent2026-04-20 13:20:08

你好

不是的，CAPM公式中的β和单指数模型（Single-Index Model）中的β，其核心含义是相同的：它们都代表资产收益率对市场收益率变动的敏感度，即系统性风险的度量，并且在数学形式上都是斜率。

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