swap的定价公式，我目前接触到的有三种方式都可以求出来，请老师指正是否准确： 1.先求出每一期的FRA，用每一期的FRA除以对应期限的（1+MRR），然后再把结果和未来的swap rate/（1+MRR）等价起来，求出swap rate； 2.直接用（1-B3）/（B1+B2+B3）得到swap rare，其中B1、B2、B3是1/（1+MRR）分别得到的； 3.用swap rate除以每期的（1+MRR）求和=1，得到swap rate。



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

183****78582026-03-29 01:11:46

swap的定价公式，我目前接触到的有三种方式都可以求出来，请老师指正是否准确： 1.先求出每一期的FRA，用每一期的FRA除以对应期限的（1+MRR），然后再把结果和未来的swap rate/（1+MRR）等价起来，求出swap rate； 2.直接用（1-B3）/（B1+B2+B3）得到swap rare，其中B1、B2、B3是1/（1+MRR）分别得到的； 3.用swap rate除以每期的（1+MRR）求和=1，得到swap rate。

查看试题