183****78582026-03-02 00:32:26

一、我总结一下固定利息债券修正久期涉及的几个公式，请老师指正：1. MD=（δP/P）/δY2. MD=（δP/δY）*（1/P）3.MD=[1/（1+Y）]*Macd4.δP/P=-MD*δY5.近似的MD=(P_-P+)/【δy*2*P）6. 因为MD=（δP/P）/δY，所以δP=MD*P*δY，money duration=MD*P7.PVBP=MD*0*1bp，PVBP=（P_-P）+/2二、我总结一下其他类型息债券麦考利久期涉及的几个公式，请老师指正：1.永续债券的MacD=（1-y）/y2.浮动利息债券MacD=（T-t）/T三、关于Macd和MD之间公式的转换，请老师指正：1. MD=【1/（1+Y）】*Macd2. Macd=MD*（1+Y）3.MD=Macd/（1+y）四、关于Macd推导MD，从而得到债券价格的变动幅度：1. 先得出MacD=权重*付息日2. 把MacD代入公式求出MD=1/(1+Y）*Macd3. 把MD代入公式求出δP/P=-MD*δY