134****5094回答（1）
Essie2026-02-06 17:55:31
Essie同学你好，核心在于这里远期合约和期权合约的标的资产是相同的。
option本质上是一个权力，到期时可能行权可能不行权。
但是forward到期时一定是按照合约要求进行结算的。
所以call option的profit为0，说明扣去期权费，这个call option的买方和卖方都不赚不亏，从而推测出标的资产的价格是103。
验证一下：当标的资产价格为103时，call option的买方可以以100的价格买入，赚3块，扣除期初支付的期权费3块成本，所以profit是0.
既然推断出标的资产的价格为103，由于远期合约中的远期价格为100，所以是远期合约合约的价格在到期时小于标的资产的价格。
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