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用同学2026-01-22 00:16:35

5小题，为什么说凸性越大，组合表现越好，不是应该越小越好吗，这样价格变动的幅度就小，受利率风险的影响就越小啊

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回答（1）

Vincent2026-01-28 10:20:09

你好

从债券价格百分比变动公式看：

ΔP/p≈−D×Δy+1/2×C×(Δy)^2

不管利率变化Δy是正是负，Convexity对于债券价格的变化的帮助都是正向的。C越大，帮助越大。

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