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Hunterofsmall2026-01-15 09:37:19

这道例题中，老师讲当利率为负时，PR2<S1,PR2>S2,那么S1>S2,就不再是upward sloping（斜向上）了，跟老师讲的相反

回答（1）

Vincent2026-01-17 14:13:15

你好

是斜向下，老师这里讲的是正利率时是斜向上。就是如果正利率是斜向上，负利率就是斜向下。然后正利率是par在spot下面，负利率就放过来。

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这里老师还是说的当负利率时，且斜向上，par在spot上方，后面也有一道例题是这么说的

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