黄同学2026-01-08 16:48:55
黄同学所以这道题里面，weightedaverage算法下是包含带有correlation的那一长串的？而不是简单的加权平均？否则这俩不应该是一样的吗
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Essie2026-01-12 16:10:15
Essie同学你好，计算组合标准差的公式是下图中的公式1，当相关系数为1的时候，带入公式1，化简可以得到下图中的公式2。
本质上都是从公式1出发，不同的相关系数，带入化简得到不同的形式。
当相关系数为1的时候，化简结果比较特殊，组合的标准差等于两个资产标准差的加权平均。
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