CHEN2025-12-09 23:21:06
CHEN这里经济学显著性的计算还是没看懂，为什么是直接用0.7-0.3＞0就认为经济学具有显著性了？不是考虑交易成本后重新计算T.S.再跟C.V对比得出是否具有经济学显著性吗？按照老师的逻辑，是不是这里交易成本只要小于0.7，就可以认为具有经济学显著性了？
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Essie2025-12-11 14:06:56
Essie同学你好，经济显著性不看t统计量，只看策略在扣除交易成本后是否还能赚钱，因此只要平均风险调整收益（0.7%）大于交易成本（0.3%），净收益为正（0.4%），就认为具有经济显著性；经济显著性不需要重新计算 t-statistic，因为CFA这里对于经济显著性，实际上它关注的是“有没有实际收益”，而不是“收益是否统计显著”。
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