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天堂之歌

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po2025-11-25 17:33:25

⑥为什么是4.335呢？不是（101.033-100.596）/2*100*10bp=4.37吗？

回答（1）

Vincent2025-11-27 14:58:28

你好

P0是100.815，不是100，（101.033-100.596）/ 2*100.815*0.0005=4.335

MoneyDur = AnnModDur × PVFull。 这里的AnnModDur是3不是6，6是近似MD。

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