天堂之歌

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宗同学2025-11-07 13:29:40

这个题的c我认为也是有问题的,如果DITM的call实际上在到期日已经是和underlying一样了,这里说的是可能违反,也是可以的啊

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回答(1)

Essie2025-11-07 17:50:03

同学你好,A和C是一样的问题,标的资产的价格、执行价格和看涨看跌期权价值之间的关系,本身无法判断是否违反无套利法则。
无套利法则是否被违反的唯一判断标准就是期权的理论价值(内在价值或者执行价值)和市场价值之间的差异。

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