徐同学2025-11-07 13:21:32
徐同学老师，我请问为什么shot的时候消耗系数为正？对他的分散效果是比较好的。有点不理解short和long这个时候我的相关系数不都应该是负的才对，它的风险有分散效果吗？
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Essie2025-11-07 17:53:09
Essie同学你好，long是看涨，short是看跌。如果两个资产的相关系数为1，说明A涨，B也涨，此时如果你long A，long B，就是要涨一起涨，要跌一起跌。
但如果你long A，short B，那么就是AB一起上涨，long A赚钱，short B亏钱，整个组合价值基本稳定。
或者AB一起下跌，long A亏钱，short B赚钱，整个组合价值基本稳定。
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