Silvia2025-10-20 23:50:10
Silvia第七题 讲义只讲了波动率对于call和put都是正影响 这个题后半句又说策略不同 也就是买卖双方角度不同。另对于long put 波动率大 期权价值高 同时期权费增高吸引力少了 这不会相互抵销吗
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Essie2025-10-22 15:59:03
Essie同学你好，波动率的确对call和put来说都是正影响，对于long方来说，波动率越大，期权价值越高。咱们基础班讲义，见下图，这页的结论都是站在long方来看的。所以说买入期权，本质上就是买入波动率。波动率越大，期权价值越大。
如果对于short方来说，确实结论相反，波动率越大，long方越有可能行权，对short方来说是不利的。
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