天堂之歌

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张同学2025-10-08 20:57:27

这我就纳闷了,课程中讲的call在构建投资组合的时候要加上,这里怎么就变成减去了,按理说课程中也该是股票持有方发行call 也应该是56N-1X6=32N才对啊,刚在课程中提了理不清逻辑的问题,现在做到这个题更乱了,这里难道不是35N+10=15N吗?

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回答(1)

Essie2025-10-09 13:29:39

同学你好,根据题干信息,我们可以了解到这道题目中构建无风险组合,是通过long stock和short call,且1份call,对应0.5股股票。
在前一个相关问题的解答中,也有说过long对应+号,short对应-号。
所以这个long stock和short call的组合,就是0.5*stock-1*call。
然后带入stock的价格,和call的价值就可以了。见下图。

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