Silvia2025-10-04 00:04:23
Silvia还没看懂Putable 的凸性更弯曲
回答（1）
Danyi2025-10-08 11:11:06
Danyi同学你好，
因为putable bond在利率上升的时候，债券价格下降，下降到执行价格的时候就会行权，所以不可能无限下降，因此他的价格始终会大于等于put price，所以它的价格曲线比普通债券更加弯曲，因此凸性更大。
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