18****462025-08-16 18:54:59
18****46请问effective duration 是不是属于curve duration？这两者都是衡量benchmark curve 的平行移动？ 如果是非平行移动，应该用key rate duration
回答（1）
Vincent2025-08-17 19:21:13
Vincent你好
Yield Duration（如 Macaulay Duration、Modified Duration）衡量的是 债券自身收益率变动 对价格的影响。因此需要现金流确定以得到YTM。
Curve Duration（有效久期）衡量的是 基准收益率曲线整体平行移动对债券价格的影响。
KRD是curve duration的特殊的子类，它也是衡量曲线变动，但是是非平行移动。
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