AliceZhou2025-08-03 22:05:34
AliceZhou老师，想问下Effective Duration 分析收益率曲线 平行移动parallel shift 的线性敏感度；而Key Rate Duration 分析收益率曲线 非平行移动non-parallel shift 的线性敏感度（一阶导数）。Effective Convexity 分析收益率曲线 平行移动parallel shift 的非线性敏感度（二阶导数）对吗？还有想问下如果对的话记住这个点的关键是什么
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Vincent2025-08-06 09:55:25
Vincent你好
是的。
我觉得快速记忆的点在于对比，可以通过表格对比，比如线性（一阶） vs 非线性（二阶），平行 vs 非平行。
Effective Duration → 平行 → 一阶（线性敏感度）
Key Rate Duration → 非平行 → 一阶（线性敏感度）
Effective Convexity → 平行 → 二阶（非线性敏感度）
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