陆同学2025-07-29 12:12:40
陆同学第三题的答案意思是说，我们不知道三个月之后的所有现金流，所以无法通过第六个月的亏损判断第三个月时的Swap value但是题目也说了是MTM,也就是逐日盯市制度，那为什么不能像期货一样在每一个时间点都能确定他现在的价值？如果不能那为什么还要叫MTM？
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Essie2025-07-30 09:45:54
Essie同学你好，MTM是盯市价值，并不是特指逐日盯市，只有期货是逐日盯市的，但这里题目中说的是swap。
所以求这个时点的盯市价值，相当于求swap此时的估值是正还是负，那么就需要未来所有收到的现金流和支付的现金流，才能进行判断。
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