李同学2019-03-21 20:01:14

03.单选题 已收藏 标记 纠错 Assuming no change in the credit risk of a bond, the presence of an embedded put option: A reduces the effective duration of the bond. B increases the effective duration of the bond. C does not change the effective duration of the bond. 查看解析 上一题 下一题 正确答案A 您的答案A本题平均正确率：64% 问：看图中画圈部分 如果是callabale bond，同样也是 因为有上限，所以价格变动的百分比受到限制，会相对更小，所以Effective duration也是相对会小是吧？所以结论是：含劝债券的E.D.会相对小 对吗？