MelodyZ2025-06-06 08:07:39
那么1时点的 V swap到底怎么算?
回答(1)
Essie2025-06-11 09:53:41
同学你好,在1时点,根据此时的市场利率,以及swap的到期期限再算一个新的swap rate。
然后两个swap rate轧差再乘以1时刻看到的未来几期折现因子之和。
swap valuation这是二级衍生要重点学的也是二级考点,一级简单了解思路即可。
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