你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

15****212025-06-04 16:25:36

这个逻辑对欧式看涨期权不应该也成立吗？同一股票的看涨，一个剩1个月，一个剩3个月，如果预计2个月后公司大概率要大量分红，那剩1个月value不应该比剩3个月的高？

回答（1）

Essie2025-06-05 09:21:44

同学你好，股票分不分红，分红多少这是另一个变量了，如果假设标的资产都是不分红的，那么到期时间越长，期权价值越高。除了深度ITM的看跌期权，因为股价最低跌倒0。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录