15****212025-05-20 22:03:02
15****21利率期货的报价方式意味着报的远期利率是discount rate而非常用的add on rate，这使得远期与期货结算方面存在偏差，就是后面说的convexity bias，对吗
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Essie2025-05-21 09:17:40
Essie同学你好，你的理解是对的，利率期货报价基于discount rate，这不同于常用的add-on rate，由于结算机制不同，存在convexity bias。
settlement和pricing不是一个意思，但settlement可以看作是在到期日的valuation。
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这章的题目是price，但讲的好像是利率远期和期货settlement方面的区别吧
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对的，这里讲的是settlement，不等同于pricing。
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