曾同学2019-03-20 11:06:42
曾同学请问老师，spot rate是有离散型和连续型的区别么？实务中计算spot rate为何要用指数和对数呢？谢谢！
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孙亚军2019-03-20 11:27:16
孙亚军同学你好，不是每一个时间点都有spot rate，所以不是连续的，应该是离散的。你写的公式是错的，我们一般用1/discount factor-1来计算一年期的spot rate。
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一年期的spot rate可以通过您说的方式得到，现在的条件是已知par rate和通过par rate推导出的discount factor，从这些条件推导隔夜的spot rate，这个该怎么推呢？
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同学你好，没有隔夜的spot rate这一说法。如果你想表达隔夜拆借利率libor或ois，那么这两个都是做市商报价给出的，不需要推导。从par rate是可以推导出spot rate的，那么用的是bootstrapping的方法，昨天已经有老师答疑过这个方法。
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老师您好，可能是我表述的意思不对，直接上图，已知前面的内容，如何求后面两项
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同学你好，我们只知道一期的par rate是不够的，必须要知道两天的par rate，才能推出来两天的spot rate，所以这里信息不够，spot rate是计算不出来的。
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好的，谢谢，我已经算出来了
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