186****91832025-05-11 08:43:23
186****9183老师可不可以讲一下为什么equal-weighted 每只股票配以相同金额（P*Q)就可以对return取平均？年初weight相同，年末价格变则weight变，如何推导出来这个return的关系呢？
回答（1）
开开2025-05-12 09:37:59
开开同学你好，
推导过程如下图。等权重组合的收益率是各股票收益率的平均，因为每只股票对组合的初始贡献完全相同。无论期末某些股票表现更好（权重上升）或更差（权重下降），它们在期初对组合收益的影响是均等的。
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