EY2019-03-19 17:08:57
EY这个例子问的是远期合约交割日那天做估值是吗？不是T0看T90那天的现金流对吧？
回答（1）
Paroxi2019-03-20 09:25:21
Paroxi同学你好，这个知识点FRA远期合约的settlement，FRA是站在0时点约定在90日按照FRA合约约定的90-270天的180day的利率去借款。90天也是合约结束期，在这一时点去估值，而我们的实际还款的现金流发生在270时点，所以是把270day的现金流在折现到90day
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