186****91832025-04-19 21:06:21
186****9183这个forward在两个时间点发生了两次定价，老师在视频中将两个定价的折现金额，一个当做FP ，一个当做St,为什么？怎么把两个期限不同的远期价格匹配成FP 和St?
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Essie2025-04-22 09:43:01
Essie同学你好，因为题目中给了两个在不同时间签订的，但是到期日相同的远期价格，分别是F0(1)和F0.25(1)。现在要求的是0时刻签订的，1年后到期合约的价值，所以要看我们0时刻签订的这个远期价格F0(1)，和0.25时刻St的差异。
题目中还给了一个F0.25(1)，这个远期价格是0.25时刻的现货价格乘以(1+rf)^0.75，得到的。
那你反过来F0.25(1)/(1+rf)^0.75，就可以得到0.25时刻的St
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