186****91832025-04-19 20:29:42
186****9183如果是short FRA，在合约到期时，short方收到一个合同约定的固定利率5%，并假设借出款项的利率是浮动的，是不是在合约到期日取一个MRR呢？
回答（1）
最佳
Essie2025-04-22 09:30:28
Essie同学你好，是的，在紫色笔写的合约到期日那里，使用那时市场上3个月的MRR。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
实务中，lender会将FRA到期日对标其从borrower收浮动利息的时间么？我理解这样才能在同一天对冲利率损失。
- 追答
-
利率损失不是在一天产生的，是一个借款期产生的。lender真实的把钱借出去是1-4月。
FRA合约中的借款期也是1-4，利率的损失都是4月产生的。只不过FRA合约会提前把你这个4月产生的损失折现提前在1月结算掉。本身就可以对冲掉利率风险的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片