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186****91832025-04-17 12:14:03

不太明白为什么FRA的价格利率图是个曲线，老师是用损益来考虑的，但损益公式也不是个二次曲线啊？

回答（1）

Essie2025-04-21 10:35:51

同学你好，见下图。简单理解就是根据FRA的公式来看，见下图案例所示（图1+2），当MRR向上向下1个基点，FRA的settlement，gain和loss并不是完全对称的，而是展现了涨多跌少的特性。
如果从公式推导来看，请参考图3。

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