186****91832025-04-16 22:57:00
186****9183没太明白，为什么期货合约的估值，要减去futures price at the last mark- to- market time？
回答（1）
Essie2025-04-17 09:40:21
Essie同学你好，对于long方来说，是以futures price买入标的资产。
期货合约是每日结算的，futures price at the last mark- to- market time是前一天的收盘价，相当于long方合约的买入价，
current futures price是当前的期货价格。
当前的期货价格，减去前一天的收盘价，就是long方当前持有的期货合约的价值。
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当前期货的价格，是short一方和long方最新的出价，减去前一日long方的出价，这个价值减掉一块的意义是什么呢？
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比如你是long方，合约是30天的。第一天的期货价格是85，所以你相当于long at 85，第一天收盘价是87。期货每天结算盈亏，相当于在今天结束的时候你short at 87。今天gain 2块，保证金账户+2。
然后又立刻long at 87，第二天期货收盘价是86，相当于今天结束的时候，你short at 86，loss 1，保证金账户-1。然后又立马long at 86，如此反复，一直到30天后。
这个就叫逐日盯市，每日结算盈亏。
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