852****03912025-04-16 17:42:48
852****0391老师 这道题是算no arbitrage price, 先算C0， C0不是call option的期权费吗？然后拿算出的期权费和市场上的期权费做对比，如果期权费便宜过市场上的就卖出市场上的 买入合成的，是这个意思吗？
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Essie2025-04-17 09:31:48
Essie同学你好，是的，c0是看涨期权在0时刻的价值，也是call option的期权费。
套利的时候，拿算出的期权费和市场上的期权费做对比，如果市场上的期权费更高，那么就卖出市场上的，再买入合成的看涨期权。
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