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陆同学2025-04-13 22:33:19

swop valuation的原理没听明白，能再讲一下吗

回答（1）

Essie2025-04-14 09:44:53

同学你好，swap valuation就是站在t时刻，把未来的固定端的现金流按照t时刻的利率，一笔一笔进行折现。然后再把浮动端的现金流折现到t时刻，然后PV收-PV支做轧差。
CFA一级简单了解即可，二级会系统学习的。

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