MR.WANG2025-03-21 08:58:26
MR.WANG被老师搞糊涂了，一个资产远期的价格不是双方约定的任意值么？这应该是一个双方同意的确定数吧？这里的”母鸡理论“计算的FP应该是指期货的价格吧，因为price of futures是0，所以按”母鸡理论“计算出来的FP是期货价格，不是一般意义上的pice of forwards，是我这样理解的吧?
回答（1）
Essie2025-03-21 10:41:16
Essie同学你好，老师讲的这个公式适用于远期和期货的定价。
远期是双方未来愿意购买标的资产的价格没错，但是如何确定这个“愿意的价格”，这是根据无套利定价来定的，不是随便拍脑袋来的。所以定价的思路都是老师讲的这个公式。
而且不是price of futures是0。是签订合约时，futures和forward的valuation，估值为0。
price一般不会是0，定价为0意味着约定交易的标的资产的价格为0，一般不会这样。
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