用同学回答（1）
Essie2025-03-10 09:46:22
Essie同学你好，波动率越高，无论call还是put，option的价值都是越高，所以B错误。但是short call是收到一个更高的期权费，long put是支出一个更高的期权费。所以这两者VFO投资策略的影响是不同的，所以A错误。long put策略的成本上升，short call策略收到的期权费上升，所以short call策略的吸引度相较long put上升了。C正确。
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