In assigning credit ratings, the practice of notching by the rating agencies is least likely used to quantify the: A probability of default. B priority of payment in the event of default. C potential severity of loss in the event of default. 老师，能否详细解析下这道题，有点弄不明白

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刘同学2019-03-16 22:17:03

In assigning credit ratings, the practice of notching by the rating agencies is least likely used to quantify the: A probability of default. B priority of payment in the event of default. C potential severity of loss in the event of default. 老师，能否详细解析下这道题，有点弄不明白

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回答（1）

Sherry Xie2019-03-17 17:04:20

同学你好。notching指的是，有同样default probability的债券，往往某一只债券的评级会不一样，一般来说都是notching down. 所以notching的定义决定了，notching并不影响PD, PD由债券的credit rating决定，而notching只会影响B和C选项。