灿同学2025-02-21 20:46:37
灿同学协方差，和两个资产投资组合的方差，表达的底层逻辑是不是一样的？
回答（1）
Essie2025-02-24 14:55:27
Essie同学你好，协方差和两个资产投资组合的方差在底层逻辑上有一定的联系，但它们表达的内容和用途有所不同。
协方差衡量的是两个变量（如两种资产的收益率）之间的线性关系。
投资组合的方差衡量的是投资组合收益率的波动性，即风险。对于两种资产的投资组合，其方差不仅取决于单个资产的方差，还取决于它们之间的协方差。
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