李同学2025-02-14 17:03:47
李同学问题一 折现到0时点，求的paypff 还是 profits？是不是没必要纠结，规定求的就是pay off吗？ 问题二：老师用红笔写的那俩折现 是long call long put的公式 此处为啥不带入short call \short put ? 问题三：这个公式使用的情景是啥？根据情景定的是long吗？？？
回答（1）
Essie2025-02-14 17:22:34
Essie同学你好，问题一：是的没必要纠结，相当于是把1时刻的payoff折现到0时刻。
问题二：老师红笔写了c，代表的是call option，这里求的是call option的价值，默认站在long方。
问题三：这一页ppt讲的是利用二叉树求期权的价值。默认站在long方。
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