李同学2025-02-14 13:50:44
李同学右下角第二个公式，我想问一下，问题一：如果此题主语变成看跌期权，老师说“看跌期权 价格跌到0时 是我赚到最多的，”那这里的不等号为啥最大值为X？不是0吗？问题二：看跌期权的大于等于那个该咋理解，老师可以举一个例子吗？脑子转不过来了。。
回答（1）
Essie2025-02-14 16:44:32
Essie同学你好，
问题一：看跌期权，股票价格跌到0时，long put的持有者依旧可以以执行价格X卖出，所以看跌期权的最大价值是X。
问题二：问题一中已经解释了看跌期权的最大值是执行价格X。看跌期权的最小值是exercise value，掌握定性结论即可。任何一个看跌期权的价值都是在最大值和最小值的这个区间范围内的。
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