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李同学2025-02-14 12:31:25

0时刻为啥有借股??在学cash and carry arbitrary时,在0时刻是借S0,卖资产。这个借S0 就是这个题里的借股票???

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回答(1)

Essie2025-02-14 16:14:36

同学你好,这里的操作方式类似于Reverse Cash-and-Carry Arbitrage,但并不完全一致。Reverse Cash-and-Carry Arbitrage的适用场景是远期合约的市场价值被低估,我们可以通过Reverse Cash-and-Carry进行套利获得套利利润。
这道题目问的是哪项活动可以复制short forward的头寸。那么就是通过short sell股票,也就是视频中老师讲解的方式。

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