李同学2025-02-11 18:35:00
李同学1 借此题的optimal CAL想问一下 其实optimal CAL与CML是一条线吧 只不过后者多了一个 同质预期的假设，但其实就是这条线 2 老师上课说optimal risky portfolio不含无风险资产，根据下图 这不是矛盾的吗？？明明 蓝色那条线有连接Rf啊
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Essie2025-02-12 09:14:29
Essie同学你好，
1. 是的，可以这么理解，它们画在图上是一样的，只是CML多了同质预期的假设。
2. 图中的直线是有连接rf没错，但是直线和EF的切点才叫做optimal risky portfolio，这个切点是100%投资者了optimal risky portfolio，0%投资在了rf，所以可以说这个点里不包含无风险资产。
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