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Johnny2025-02-10 16:14:49
Johnny同学你好，2.1336只是根据covered interest rate parity算出的合理的远期汇率，但目前市面上不存在一个forward rate为2.1336的远期合约，没有这个产品的，所以就不能按照你这种做法了。目前市场上的远期汇率是2.1392，但是无套利情况下的汇率理应为2.1336才合理，这就说明当前市场上的远期汇率被高估了，所以就是要short forward，意味着1年后可以将1AUD兑换成2.1392BRL。
正确的操作流程是先short 400000BRL，兑换成189255.35AUD，投资1年后获得194974.21AUD，通过远期合约将其兑换成417088.83BRL，还本付息后得到417088.83-400000×1.04=1088BRL
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